A Pilgrim on the Road egy allegória. A vándor, aki elvesztette az útját az erdőben és nem talál vissza a helyes ösvényre, tulajdonképpen a modern ember allegóriája, aki elszigetelve a társadalomtól próbálja megtalálni a helyét a világban és megküzdve a belső démonjaival megtalálja önmagát. A klipben fekete csuklyás alakok ezeket a démonokat jelképezik, akikkel miután az erdőben megküzd a vándor, megérkezik a várhoz és békére lel.